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銀行如何管控金融風(fēng)險(xiǎn)
“強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)掌控力成為培育現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)容，能否實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制是衡量各家銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的重要標(biāo)尺�！毕旅媸切【幘恼淼你y行如何管控金融風(fēng)險(xiǎn)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行如何管控金融風(fēng)險(xiǎn)
一、加強(qiáng)教育，打造合規(guī)文化。
讓合規(guī)的觀念和意識(shí)滲透到每一個(gè)員工的血液中，滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中，營(yíng)造重操守、講合規(guī)、促案防的良好氛圍，促使所有員工在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作時(shí)能夠遵循法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，自覺(jué)抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
二、與時(shí)俱進(jìn)，完善規(guī)章制度。
根據(jù)自身的改革和發(fā)展的形勢(shì)，制定盡可能詳盡的業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作流程。規(guī)章制度是構(gòu)筑內(nèi)部控制的基本要素，是各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和程序的總和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問(wèn)題的依據(jù)。規(guī)章制度的制定，要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問(wèn)題，并且把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，對(duì)那些不適應(yīng)新發(fā)展的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補(bǔ)充的補(bǔ)充，該修訂的修訂。在制度面前做到人人平等，堅(jiān)持以制度為標(biāo)準(zhǔn)，事實(shí)為依據(jù)，不搞雙重或多重標(biāo)準(zhǔn)，不故意夸大或縮小問(wèn)題，不回避矛盾，不當(dāng)“和事老”，報(bào)實(shí)情、說(shuō)實(shí)話。對(duì)一切破壞內(nèi)部控制運(yùn)行的違紀(jì)違規(guī)者，不管是誰(shuí)，做到王子犯法與庶民同罪，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就則久必釀成大禍。
三、運(yùn)用科學(xué)，量化銀行風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)量化的第一階段是計(jì)量和跟蹤，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化。第二階段是評(píng)估的階段，當(dāng)量化有關(guān)信息之后，要對(duì)它進(jìn)行衡量，在第二階段需要很多相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)�？梢越�(lái)自于內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)庫(kù)，并從數(shù)據(jù)中擬合風(fēng)險(xiǎn)損失的分布，通過(guò)設(shè)置一個(gè)置信區(qū)間，比如95%，可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)損失。而到了第三階段，就是向各個(gè)管理層提供數(shù)據(jù)，以讓他們采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，解決所面臨的問(wèn)題。
四、優(yōu)選客戶，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。
信貸業(yè)務(wù)作為銀行的主要盈利來(lái)源，風(fēng)險(xiǎn)防控至關(guān)重要，而防范信貸風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵在于選擇客戶。一是選擇信用記錄好及實(shí)力強(qiáng)的客戶。在信貸業(yè)務(wù)過(guò)程中，客戶自身的信譽(yù)與實(shí)力起著非常重要的作用。
銀行如何管控金融風(fēng)險(xiǎn)
(一)保持理性的信貸增長(zhǎng)。
現(xiàn)階段銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)依然是信用風(fēng)險(xiǎn)，做大信貸總量實(shí)際上是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的考驗(yàn)�，F(xiàn)在我國(guó)每年有10萬(wàn)億元的新增融資投放，加上幾十萬(wàn)億元存量貸款到期后的重新發(fā)放，對(duì)后續(xù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、防控大面積金融風(fēng)險(xiǎn)將帶來(lái)很大的壓力。因此，各銀行要恪守穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，信貸投放要循序漸進(jìn)，不搞突擊放款，堅(jiān)決避免非理性的信貸增長(zhǎng)。要改進(jìn)和完善銀行內(nèi)部考核評(píng)價(jià)機(jī)制，不宜把貸款增加多少列入對(duì)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)，從機(jī)制上避免分支機(jī)構(gòu)不顧潛在風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)度強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，過(guò)度激勵(lì)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，過(guò)度追求短期業(yè)績(jī)的行為。同時(shí)，還要通過(guò)信貸業(yè)務(wù)的后評(píng)價(jià)機(jī)制來(lái)杜絕分支機(jī)構(gòu)發(fā)放沒(méi)有實(shí)際用途或沒(méi)有真實(shí)交易背景的貸款，嚴(yán)格限制過(guò)度依賴抵押品來(lái)償還的貸款、過(guò)度依賴第三方保證的貸款、過(guò)度依賴擔(dān)保公司擔(dān)保的貸款等。
(二)制定多維度的信貸政策。
商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，結(jié)合本行的戰(zhàn)略導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本實(shí)力等，統(tǒng)一制定信用風(fēng)險(xiǎn)政策，確定區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)限額。經(jīng)營(yíng)管理層要進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，確定重點(diǎn)行業(yè)，分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)法律與政策環(huán)境、行業(yè)依存度、行業(yè)產(chǎn)品可替代性、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等。通過(guò)行業(yè)數(shù)據(jù)的收集，確定銀行信貸行業(yè)相關(guān)指標(biāo)領(lǐng)先值、標(biāo)準(zhǔn)值、最低值，確定風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法，明確哪些行業(yè)是進(jìn)入類行業(yè)，哪些行業(yè)是禁入類行業(yè)，并制定出行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額、授信總額等限額指標(biāo)。在區(qū)域信貸政策方面，對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，要依據(jù)不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、信用環(huán)境，制定差異化區(qū)域信貸政策，對(duì)縣及縣以下還需要制定有別于城市金融的信貸政策。有條件的銀行應(yīng)當(dāng)實(shí)行區(qū)域評(píng)級(jí)，對(duì)區(qū)域授信額度的確定要遵循發(fā)展、收益、風(fēng)險(xiǎn)相協(xié)調(diào)的原則。通過(guò)制定多維度的信貸政策，將行業(yè)或客戶區(qū)分為積極支持類、適度支持類、清收退出類。這樣既便于董事會(huì)及高級(jí)管理層明確風(fēng)險(xiǎn)政策、掌握整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，也便于前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)有的放矢開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，有利于中臺(tái)部門(mén)掌握統(tǒng)一的審批標(biāo)準(zhǔn)，還有利于后臺(tái)管理部門(mén)明確風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重點(diǎn)。
(三)建立信用評(píng)級(jí)、統(tǒng)一授信管理體系。
客戶信用評(píng)級(jí)是指對(duì)客戶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)狀況、管理能力、信譽(yù)狀況、發(fā)展前景設(shè)置若干定性、定量指標(biāo)，按照一定的方法與技術(shù)對(duì)客戶償債能力與意愿作出評(píng)價(jià)，并映射得出相應(yīng)信用等級(jí)，作為投資與信貸管理準(zhǔn)入的依據(jù)。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)講，什么樣的客戶可以進(jìn)入，什么樣的客戶不能進(jìn)入，客戶評(píng)級(jí)是基本依據(jù)。目前國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)企業(yè)不少，幾家較大的評(píng)級(jí)企業(yè)有了較快發(fā)展和一定聲譽(yù)，外資及中外合資評(píng)級(jí)公司對(duì)上市企業(yè)尤其是境外上市企業(yè)及重大項(xiàng)目融資評(píng)級(jí)占有較大業(yè)務(wù)份額。但由于受文化習(xí)慣、信用環(huán)境等因素的影響，相當(dāng)部分中小企業(yè)缺乏公認(rèn)的評(píng)級(jí)管理。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般根據(jù)開(kāi)戶客戶群狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。各銀行應(yīng)當(dāng)引進(jìn)評(píng)級(jí)公司并結(jié)合自身力量，建立符合自身客戶狀況及風(fēng)險(xiǎn)偏好的評(píng)級(jí)系統(tǒng)。除公司類客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)外，對(duì)個(gè)人客戶還應(yīng)當(dāng)按照信用卡、按揭貸款、汽車(chē)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款等，分別建立評(píng)分卡系統(tǒng)。
(四)依托大數(shù)據(jù)創(chuàng)新信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式。
銀行既不能弱化對(duì)借款人的實(shí)地調(diào)查，又要?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理方式，通過(guò)多渠道的信息采集，強(qiáng)化多信息的校驗(yàn)分析和邏輯判斷，解決調(diào)查、審查、貸后管理中的信息不對(duì)稱問(wèn)題，并為經(jīng)營(yíng)決策、政策制定、審查審批等提供支持。還要充分運(yùn)用數(shù)據(jù)信息和技術(shù)，以大數(shù)據(jù)思維來(lái)改革風(fēng)險(xiǎn)管理方式。銀行總行要發(fā)揮信息集中的優(yōu)勢(shì)，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息，對(duì)客戶進(jìn)行全方位的復(fù)合式動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以便更全面地了解客戶，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其潛在的風(fēng)險(xiǎn)及變化趨勢(shì)，為分支機(jī)構(gòu)提供信息支持。
信用風(fēng)險(xiǎn)管控存在的問(wèn)題
2021年以來(lái)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，部分企業(yè)杠桿率偏高，2023年上半年非金融企業(yè)杠桿率已達(dá)155%，上漲幅度約5%。受疫情影響，市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)恢復(fù)周期長(zhǎng)、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患等直接影響銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量。而銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管控流程為“貸前調(diào)查——貸款審查——貸款審批——貸款發(fā)放——貸后管理——貸款收回”，實(shí)際工作中存在以下問(wèn)題：
�。ㄒ唬┵J前階段，信息來(lái)源少、核查效率低，欺詐風(fēng)險(xiǎn)較難識(shí)別。傳統(tǒng)的授信調(diào)查方式主要根據(jù)企業(yè)提供的資料以及銀行經(jīng)辦人員的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、企業(yè)的信用情況以人民銀行征信報(bào)告為基礎(chǔ)，授信資質(zhì)主要來(lái)自企業(yè)的三品（人品、產(chǎn)品、抵押品）、三表（水表、電表、稅表）、三流（人流、物流、現(xiàn)金流）。
一方面，對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)判斷停留在主要依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的初步分析，這會(huì)造成對(duì)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征等外部信息的捕捉、利用不足；另一方面，由于對(duì)借款主體經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)化、業(yè)務(wù)交叉多元化等信息掌握維度狹窄、數(shù)據(jù)來(lái)源不夠豐富，數(shù)據(jù)質(zhì)量存在偏差，難以了解企業(yè)真實(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及其關(guān)聯(lián)信息。在風(fēng)險(xiǎn)類型多樣化和隱蔽化、復(fù)雜化情況下，缺乏在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上全面的評(píng)估測(cè)算模型，對(duì)企業(yè)的還款能力、還款意愿等信息甄別不充分將導(dǎo)致銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不真實(shí)，影響銀行信貸資產(chǎn)安全。
�。ǘ⿲彶殡A段，條線存在信息壁壘、信息“孤島”，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)授信客戶的“精準(zhǔn)畫(huà)像”。高質(zhì)量數(shù)據(jù)是信用風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，信用風(fēng)險(xiǎn)涉及銀行業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)多、流程多、部門(mén)多，各條線信息數(shù)據(jù)缺乏有效互通和共享，經(jīng)營(yíng)單位與審批部門(mén)、審批部門(mén)之間由于目標(biāo)不一致、數(shù)據(jù)分散、信息碎片化以及數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)不同、統(tǒng)計(jì)口徑不一等導(dǎo)致數(shù)據(jù)“噪音”和“豎井”。授信審查主要依據(jù)前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的人工調(diào)查材料，對(duì)授信主體有價(jià)值的交易行為數(shù)據(jù)挖掘不夠，高熵?zé)o序性的非結(jié)構(gòu)化信息無(wú)法發(fā)現(xiàn)和使用。由于數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性難以保證，影響數(shù)據(jù)運(yùn)用效率和效果導(dǎo)致審批方案與客戶需求無(wú)法精確匹配。審批方式受時(shí)間和空間的限制，審批模式為以流程為本、人工審批、專家定性判斷為主，評(píng)估模型基于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率模型，。銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)與引入的外部數(shù)據(jù)未能實(shí)現(xiàn)有效整合，未將外部環(huán)境變化等即時(shí)信息及時(shí)融入評(píng)估中，信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)交織且缺少科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)出現(xiàn)欺詐與操作風(fēng)險(xiǎn)，從而為銀行信貸資金安全埋下風(fēng)險(xiǎn)隱患。
�。ㄈ┵J后階段，管理效率不高、風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)預(yù)警滯后，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)化解質(zhì)效不高。貸后管理主要采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、系統(tǒng)觸發(fā)預(yù)警等方式對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型采取專家判斷法或人工制定預(yù)警規(guī)則，貸后針對(duì)性不強(qiáng)、指標(biāo)維度單一、規(guī)則迭代不及時(shí)，難以即時(shí)反應(yīng)映內(nèi)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)特征變化，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效果低。貸后資金流向監(jiān)控不到位，信貸資源流入限控領(lǐng)域?qū)医恢埂?/p>
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，監(jiān)管部門(mén)處罰最為集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域依然為信貸業(yè)務(wù)，罰款金額占比達(dá)59%，主要處罰分別是貸款三查不嚴(yán)、貸款管理不到位、違規(guī)發(fā)放貸款等。各種風(fēng)險(xiǎn)排查缺乏有效技術(shù)支持，導(dǎo)致對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警不到位，信用風(fēng)險(xiǎn)排查不夠精準(zhǔn)，重大風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)篩查滯后，錯(cuò)失風(fēng)險(xiǎn)處置的最佳時(shí)機(jī)。不良資產(chǎn)清收處置的核心是最大程度的降低損失獲得溢價(jià)，需要信息充分、科學(xué)估值、豐富資產(chǎn)處置技術(shù)等，目前銀行業(yè)的不良貸款催收，前期以線下人工催收為主，以現(xiàn)金回收、訴訟清收、核銷(xiāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等形式處置，交易主體單一、銀行和資產(chǎn)公司在擔(dān)保人資產(chǎn)線索、有效資產(chǎn)、司法信息、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)質(zhì)量等方面的信息不對(duì)稱，未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)多維度交叉估值還有差距，導(dǎo)致不良資產(chǎn)處置效果不佳。
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