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銀行如何管控金融風險
“強化內控機制，增強風險掌控力成為培育現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要內容，能否實施有效的風險防范和控制是衡量各家銀行核心競爭力強弱的重要標尺�！毕旅媸切【幘恼淼你y行如何管控金融風險，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行如何管控金融風險
一、加強教育，打造合規(guī)文化。
讓合規(guī)的觀念和意識滲透到每一個員工的血液中，滲透到每個崗位、每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)中，營造重操守、講合規(guī)、促案防的良好氛圍，促使所有員工在開展經營管理工作時能夠遵循法律、規(guī)則和標準，自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為，從源頭上預防案件的發(fā)生。
二、與時俱進，完善規(guī)章制度。
根據(jù)自身的改革和發(fā)展的形勢，制定盡可能詳盡的業(yè)務規(guī)章制度和操作流程。規(guī)章制度是構筑內部控制的基本要素，是各項業(yè)務應當遵循的標準和程序的總和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。規(guī)章制度的制定，要著重解決內部控制的“真空地帶”的問題，并且把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設放在完善內控制度的首位，對那些不適應新發(fā)展的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。在制度面前做到人人平等，堅持以制度為標準，事實為依據(jù)，不搞雙重或多重標準，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，不當“和事老”，報實情、說實話。對一切破壞內部控制運行的違紀違規(guī)者，不管是誰，做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴肅性、權威性。否則，姑息遷就則久必釀成大禍。
三、運用科學，量化銀行風險。
風險量化的第一階段是計量和跟蹤，對數(shù)據(jù)進行量化。第二階段是評估的階段，當量化有關信息之后，要對它進行衡量，在第二階段需要很多相關技術的開發(fā)�？梢越碜杂趦炔亢屯獠康娘L險損失事件數(shù)據(jù)庫，并從數(shù)據(jù)中擬合風險損失的分布，通過設置一個置信區(qū)間，比如95%，可以計算出風險損失。而到了第三階段，就是向各個管理層提供數(shù)據(jù)，以讓他們采取適當?shù)难a救措施，解決所面臨的問題。
四、優(yōu)選客戶，防范信貸風險。
信貸業(yè)務作為銀行的主要盈利來源，風險防控至關重要，而防范信貸風險關鍵在于選擇客戶。一是選擇信用記錄好及實力強的客戶。在信貸業(yè)務過程中，客戶自身的信譽與實力起著非常重要的作用。
銀行如何管控金融風險
(一)保持理性的信貸增長。
現(xiàn)階段銀行的主要風險依然是信用風險，做大信貸總量實際上是對銀行風險管理能力的考驗。現(xiàn)在我國每年有10萬億元的新增融資投放，加上幾十萬億元存量貸款到期后的重新發(fā)放，對后續(xù)的信貸風險管理、防控大面積金融風險將帶來很大的壓力。因此，各銀行要恪守穩(wěn)健的風險偏好，堅持穩(wěn)健經營，信貸投放要循序漸進，不搞突擊放款，堅決避免非理性的信貸增長。要改進和完善銀行內部考核評價機制，不宜把貸款增加多少列入對分支機構經營業(yè)績的考核評價指標，從機制上避免分支機構不顧潛在風險，過度強調業(yè)務的增長，過度激勵貸款業(yè)務發(fā)展，過度追求短期業(yè)績的行為。同時，還要通過信貸業(yè)務的后評價機制來杜絕分支機構發(fā)放沒有實際用途或沒有真實交易背景的貸款，嚴格限制過度依賴抵押品來償還的貸款、過度依賴第三方保證的貸款、過度依賴擔保公司擔保的貸款等。
(二)制定多維度的信貸政策。
商業(yè)銀行董事會應根據(jù)宏觀經濟金融形勢，結合本行的戰(zhàn)略導向、風險偏好、資本實力等，統(tǒng)一制定信用風險政策，確定區(qū)域、行業(yè)、產品信貸政策與風險限額。經營管理層要進行市場細分，確定重點行業(yè)，分析行業(yè)經濟周期、行業(yè)法律與政策環(huán)境、行業(yè)依存度、行業(yè)產品可替代性、行業(yè)主要經濟技術指標等。通過行業(yè)數(shù)據(jù)的收集，確定銀行信貸行業(yè)相關指標領先值、標準值、最低值，確定風險管理技術與方法，明確哪些行業(yè)是進入類行業(yè)，哪些行業(yè)是禁入類行業(yè)，并制定出行業(yè)風險限額、授信總額等限額指標。在區(qū)域信貸政策方面，對于跨區(qū)域經營銀行來說，要依據(jù)不同區(qū)域經濟發(fā)展狀況、信用環(huán)境，制定差異化區(qū)域信貸政策，對縣及縣以下還需要制定有別于城市金融的信貸政策。有條件的銀行應當實行區(qū)域評級，對區(qū)域授信額度的確定要遵循發(fā)展、收益、風險相協(xié)調的原則。通過制定多維度的信貸政策，將行業(yè)或客戶區(qū)分為積極支持類、適度支持類、清收退出類。這樣既便于董事會及高級管理層明確風險政策、掌握整體風險狀況，也便于前臺營銷部門有的放矢開展營銷，有利于中臺部門掌握統(tǒng)一的審批標準，還有利于后臺管理部門明確風險監(jiān)控的重點。
(三)建立信用評級、統(tǒng)一授信管理體系。
客戶信用評級是指對客戶市場競爭力、經營狀況、管理能力、信譽狀況、發(fā)展前景設置若干定性、定量指標，按照一定的方法與技術對客戶償債能力與意愿作出評價，并映射得出相應信用等級，作為投資與信貸管理準入的依據(jù)。對商業(yè)銀行來講，什么樣的客戶可以進入，什么樣的客戶不能進入，客戶評級是基本依據(jù)。目前國內評級企業(yè)不少，幾家較大的評級企業(yè)有了較快發(fā)展和一定聲譽，外資及中外合資評級公司對上市企業(yè)尤其是境外上市企業(yè)及重大項目融資評級占有較大業(yè)務份額。但由于受文化習慣、信用環(huán)境等因素的影響，相當部分中小企業(yè)缺乏公認的評級管理。國內商業(yè)銀行一般根據(jù)開戶客戶群狀況、風險偏好進行內部評級。各銀行應當引進評級公司并結合自身力量，建立符合自身客戶狀況及風險偏好的評級系統(tǒng)。除公司類客戶評級系統(tǒng)外，對個人客戶還應當按照信用卡、按揭貸款、汽車貸款、個人消費貸款、生產經營貸款等，分別建立評分卡系統(tǒng)。
(四)依托大數(shù)據(jù)創(chuàng)新信用風險管理方式。
銀行既不能弱化對借款人的實地調查，又要創(chuàng)新風險管理方式，通過多渠道的信息采集，強化多信息的校驗分析和邏輯判斷，解決調查、審查、貸后管理中的信息不對稱問題，并為經營決策、政策制定、審查審批等提供支持。還要充分運用數(shù)據(jù)信息和技術，以大數(shù)據(jù)思維來改革風險管理方式。銀行總行要發(fā)揮信息集中的優(yōu)勢，整合內外部數(shù)據(jù)信息，對客戶進行全方位的復合式動態(tài)風險評估，以便更全面地了解客戶，及時發(fā)現(xiàn)其潛在的風險及變化趨勢，為分支機構提供信息支持。
信用風險管控存在的問題
2021年以來，實體經濟面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，部分企業(yè)杠桿率偏高，2023年上半年非金融企業(yè)杠桿率已達155%，上漲幅度約5%。受疫情影響，市場主體經營恢復周期長、重點領域風險隱患等直接影響銀行業(yè)資產質量。而銀行業(yè)的信用風險管控流程為“貸前調查——貸款審查——貸款審批——貸款發(fā)放——貸后管理——貸款收回”，實際工作中存在以下問題：
�。ㄒ唬┵J前階段，信息來源少、核查效率低，欺詐風險較難識別。傳統(tǒng)的授信調查方式主要根據(jù)企業(yè)提供的資料以及銀行經辦人員的現(xiàn)場核實、企業(yè)的信用情況以人民銀行征信報告為基礎，授信資質主要來自企業(yè)的三品（人品、產品、抵押品）、三表（水表、電表、稅表）、三流（人流、物流、現(xiàn)金流）。
一方面，對企業(yè)的風險判斷停留在主要依靠個人經驗以及對財務報表的初步分析，這會造成對產業(yè)政策調整、行業(yè)風險特征等外部信息的捕捉、利用不足；另一方面，由于對借款主體經營的集團化、業(yè)務交叉多元化等信息掌握維度狹窄、數(shù)據(jù)來源不夠豐富，數(shù)據(jù)質量存在偏差，難以了解企業(yè)真實的生產經營數(shù)據(jù)及其關聯(lián)信息。在風險類型多樣化和隱蔽化、復雜化情況下，缺乏在大數(shù)據(jù)基礎上全面的評估測算模型，對企業(yè)的還款能力、還款意愿等信息甄別不充分將導致銀行對客戶的信用風險評估不真實，影響銀行信貸資產安全。
（二）審查階段，條線存在信息壁壘、信息“孤島”，難以實現(xiàn)對授信客戶的“精準畫像”。高質量數(shù)據(jù)是信用風險管控的基礎，信用風險涉及銀行業(yè)內部業(yè)務多、流程多、部門多，各條線信息數(shù)據(jù)缺乏有效互通和共享，經營單位與審批部門、審批部門之間由于目標不一致、數(shù)據(jù)分散、信息碎片化以及數(shù)據(jù)采集標準不同、統(tǒng)計口徑不一等導致數(shù)據(jù)“噪音”和“豎井”。授信審查主要依據(jù)前臺業(yè)務部門提供的人工調查材料，對授信主體有價值的交易行為數(shù)據(jù)挖掘不夠，高熵無序性的非結構化信息無法發(fā)現(xiàn)和使用。由于數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性難以保證，影響數(shù)據(jù)運用效率和效果導致審批方案與客戶需求無法精確匹配。審批方式受時間和空間的限制，審批模式為以流程為本、人工審批、專家定性判斷為主，評估模型基于標準正態(tài)分布的概率模型，。銀行內部數(shù)據(jù)與引入的外部數(shù)據(jù)未能實現(xiàn)有效整合，未將外部環(huán)境變化等即時信息及時融入評估中，信用風險與操作風險交織且缺少科學的方法和標準，可能會出現(xiàn)欺詐與操作風險，從而為銀行信貸資金安全埋下風險隱患。
�。ㄈ┵J后階段，管理效率不高、風險信號預警滯后，導致風險化解質效不高。貸后管理主要采用現(xiàn)場調查、系統(tǒng)觸發(fā)預警等方式對信貸風險進行識別和預測，風險預警模型采取專家判斷法或人工制定預警規(guī)則，貸后針對性不強、指標維度單一、規(guī)則迭代不及時，難以即時反應映內外部環(huán)境風險特征變化，導致風險預警效果低。貸后資金流向監(jiān)控不到位，信貸資源流入限控領域屢禁不止。
據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，監(jiān)管部門處罰最為集中的業(yè)務領域依然為信貸業(yè)務，罰款金額占比達59%，主要處罰分別是貸款三查不嚴、貸款管理不到位、違規(guī)發(fā)放貸款等。各種風險排查缺乏有效技術支持，導致對潛在風險識別預警不到位，信用風險排查不夠精準，重大風險信號篩查滯后，錯失風險處置的最佳時機。不良資產清收處置的核心是最大程度的降低損失獲得溢價，需要信息充分、科學估值、豐富資產處置技術等，目前銀行業(yè)的不良貸款催收，前期以線下人工催收為主，以現(xiàn)金回收、訴訟清收、核銷、資產轉讓等形式處置，交易主體單一、銀行和資產公司在擔保人資產線索、有效資產、司法信息、轉讓資產質量等方面的信息不對稱，未形成完整的產業(yè)鏈和生態(tài)圈，實現(xiàn)多維度交叉估值還有差距，導致不良資產處置效果不佳。
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