論商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　導(dǎo)語：文章針對我國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀展開分析，并有針對性地指出提升銀行風(fēng)險管理能力的幾點意見，對于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理有著積極意義。

　　論商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　商業(yè)銀行作為金融市場中的重要組成部分，在發(fā)展中面臨的風(fēng)險很多。具體而言，即由于不確定因素而導(dǎo)致的銀行在資金融通過程中所取得的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲得額外收益的可能性。

　　一、商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀分析

　　商業(yè)銀行在運營過程中的風(fēng)險，表現(xiàn)為多個層面。就目前我國商業(yè)銀行存在的主要問題而言，面臨的風(fēng)險主要可以劃分為如下三類：

　　(一)信用風(fēng)險

　　信用風(fēng)險是金融市場中最古老，也是最重要的風(fēng)險形式之一，它是現(xiàn)代經(jīng)濟體(特別是金融機構(gòu))所面臨的主要風(fēng)險。市場經(jīng)濟中，信用風(fēng)險無處不在，其特征主要為損失與收益之間存在不對稱性和累積性特征。對于銀行機構(gòu)特別是商業(yè)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎是與信貸業(yè)務(wù)相生相隨的，是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險。

　　(二)利率風(fēng)險

　　利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，主要表現(xiàn)為重新定價風(fēng)險、基差風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和選擇權(quán)風(fēng)險四類。目前，我國已實行上線封頂?shù)母�動利率，銀行可以針對自身實際，在浮動范圍內(nèi)，執(zhí)行自己的利率。然而中央銀行對于利率的調(diào)整不像經(jīng)濟社會，可以對其采用相應(yīng)的數(shù)學(xué)方法分析趨勢，因此商業(yè)銀行就難以針對利率的調(diào)整做出及時的應(yīng)對，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動走勢適時調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進而致使資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時遭受損失。

　　(三)操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的`風(fēng)險。操作風(fēng)險的產(chǎn)生具有多方面的原因，針對我國商業(yè)銀行的實際情況，充分考慮商業(yè)銀行所面臨的環(huán)境、運行特點以及內(nèi)部控制狀況等因素，主要原因包括內(nèi)外部欺詐行為、執(zhí)行、交割和流程管理失誤、客戶、產(chǎn)品及商業(yè)行為失誤或低效、雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件以及意外事件產(chǎn)生有形資產(chǎn)損失、經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯。除此之外，如非事件類型信息失真、決策者素質(zhì)低下，內(nèi)部控制失效等都會引發(fā)操作風(fēng)險的產(chǎn)生。

　　二、強化風(fēng)險管理的措施

　　(一)建立完善的信用體系

　　目標(biāo)的明確，即要做到對風(fēng)險的識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整收益。簡單地說，就是準(zhǔn)確把握業(yè)務(wù)流程上的每個風(fēng)險點，通過客戶的綜合信息、財務(wù)信息、賬戶信息和授信信息等尋找和確定風(fēng)險因素。根據(jù)信息反饋，利用金融工具，講風(fēng)險的可能性進行量化，然后制定治理標(biāo)準(zhǔn)和解決方法。同時，對日常經(jīng)營活動中可能產(chǎn)生的風(fēng)險加強監(jiān)督，充分、及時、全面、有效的反映和披露可能造成的風(fēng)險，經(jīng)過科學(xué)的統(tǒng)計和分析。當(dāng)然，面對風(fēng)險，我們不能一味被動的防范，應(yīng)該主動的調(diào)節(jié)和預(yù)防，以求得風(fēng)險資本的最佳配置。如信貸資產(chǎn)組合的收益、損失情況，就需要銀行通過政策調(diào)整，業(yè)務(wù)流程管理和限額管制來實現(xiàn)。在實際工作中，建議建立起聯(lián)網(wǎng)的信用評價體系。尤其是針對更為廣泛的大眾而建立起完善的資金流通監(jiān)控制度，可以進一步了解到每個經(jīng)濟個體的信用狀態(tài)。對貸款信用的考證，應(yīng)當(dāng)從平時開始，包括現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)以及信用卡的結(jié)算等方面，而不應(yīng)當(dāng)從貸款申請的時候才開始對信用展開考評。

　　(二)健全經(jīng)濟趨勢預(yù)測

　　1.完善以利率風(fēng)險管理為中心的風(fēng)險管理模式

　　一是提高風(fēng)險管理意識，加強人才培養(yǎng)。我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在企業(yè)文化中增強利率風(fēng)險意識，確立利率風(fēng)險管理在資產(chǎn)負(fù)債管理中的核心地位。此外，應(yīng)著手培養(yǎng)一批掌握并能靈活運用現(xiàn)代利率風(fēng)險管理技能的高素質(zhì)人才。二是建立專業(yè)化的風(fēng)險管理機構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理程序。針對目前銀行風(fēng)險管理部門職能分散、專業(yè)性不強和機構(gòu)設(shè)置不恰當(dāng)?shù)臓顩r，商業(yè)銀行應(yīng)該采取措施成立專門的職能機構(gòu)。三是提高商業(yè)銀行缺口管理水平，改善資產(chǎn)負(fù)債失衡狀況。銀行要提高缺口管理能力，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，使銀行的凈利息收入和凈資產(chǎn)價值最大化，實現(xiàn)對利率風(fēng)險的管理。

　　2.提升核心競爭力，增強風(fēng)險抵御能力

　　一是準(zhǔn)確市場定位，走特色化發(fā)展道路。商業(yè)銀行應(yīng)找準(zhǔn)市場定位，做到“同中求異”，不斷滿足多層次潛在客戶的金融服務(wù)需求，做出適應(yīng)市場經(jīng)濟要求的理性選擇。二是加強資本管理，優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)。銀行要高度重視對經(jīng)濟資本的科學(xué)管理，加快運用EVA等風(fēng)險調(diào)整收益的方法，不斷提高自身管理能力。此外，由于商業(yè)銀行能夠直接接觸到社會生活中第一手的各種數(shù)據(jù)資料，對于社會經(jīng)濟的發(fā)展有著最直觀的觀察和理解，因此如果商業(yè)銀行能夠建立起完善的數(shù)據(jù)采集機制以及經(jīng)濟行為模擬模型，其對于我國經(jīng)濟運行的分析輔助作用必將意義重大。

　　3.規(guī)范操作行為

　　操作風(fēng)險，不僅僅對于商業(yè)銀行系統(tǒng)，對于各種組織都有存在，然而卻因為商業(yè)銀行中諸多業(yè)務(wù)辦理流程繁瑣，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則眾多，從而導(dǎo)致操作風(fēng)險更勝于其他行業(yè)。

　　首先應(yīng)當(dāng)建立起必要的信息閉環(huán)，因為很多規(guī)則缺陷都會暴露在實際的操作過程中，而很多改進意見也常常會來源于一線工作人員甚至是銀行體系的服務(wù)對象，因此建立起完善的信息反饋閉環(huán)對于改進操作規(guī)范至關(guān)重要，而規(guī)范的完善對于提升銀行體系風(fēng)險抵御能力的作用不言而喻。其次還應(yīng)當(dāng)落實各種規(guī)范，以自動化辦公為輔助，盡最大可能服務(wù)業(yè)務(wù)辦理流程和工作流程，一方面為工作過程留下可以參考的數(shù)據(jù)，另一方面也能有效規(guī)避風(fēng)險。

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